如下:

关于XXX的自查报告

市监察局、财政局：

根据《关于开展XXX自查通知》（市监察[2012]123号）的要求，我局...

现将自查情况报告如下

XX县监察局 XXX县财政局

注意：报送单位顺序应与下文单位顺序一致，落款单位同样对应业务口顺序。

一般情况是不可以的，因为你描述的这种公文属于上行文，上行文的受文主体一般只有一个，对另一个单位采取抄送的形式。即用两个文号，报市财政局的那份文件抄送市监察局，报市监察局的抄送市财政局。

但不排除特殊情况，比如你这项工作若是由市监察局、市财政局组成工作组，联合发文部署这项工作，要求阶段上报自查报告，这份公文即可以把上报单位同时写，前面称谓为“市监察局并市财政局：”，同时送两个单位。